Крупнейшие мировые банки все чаще передают свои решения по валютной торговле машинам, и последний признак этого сдвига исходит от компании Ant International, которая только что обновила свою прогнозную систему Falcon и заключила сделки с пятью крупнейшими кредиторами мира. Этот шаг показывает, что прогнозирование валютного рынка с помощью ИИ больше не является лабораторным экспериментом для таких банков, как Citi, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered и Barclays — оно становится частью того, как они на самом деле управляют деньгами.
Summary
Ключевые выводы
- Ant International обновила свою модель прогнозирования валютного рынка Falcon FX до версии 2.0 — трансформерную систему почти с двумя миллиардами параметров.
- Citi, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered и Barclays заключили партнерство с Ant для использования Falcon в торговле иностранной валютой.
- Standard Chartered заявляет, что Falcon обеспечивает более 90% точности прогнозирования и сокращает расходы на управление ликвидностью на 50%.
- По данным Банка международных расчетов, ежедневный оборот на рынке FX в апреле 2025 года достиг 9,5 трлн долларов, отчасти из‑за хеджирования, вызванного тарифами.
- Совет по финансовой стабильности выразил обеспокоенность тем, что широкая зависимость от схожих моделей ИИ может создать системный риск на финансовых рынках.
Ant International запускает Falcon 2.0 для прогнозирования FX
Ant International в четверг подтвердила, что перевела свой движок валютного прогнозирования Falcon на версию 2.0, что ознаменовало более глубокое продвижение в область прогнозирования валютного рынка с помощью ИИ, поскольку банки ищут более дешевые способы управления валютными рисками. Кельвин Ли, генеральный менеджер по платформенным технологиям Ant International, представил обновление как прямой ответ на ограничения универсального ИИ в финансах. «Точное прогнозирование может сократить расходы на хеджирование валютных рисков и распределение средств более чем на 60%», — сказал Ли, добавив, что универсальные крупные модели «еще не достигли универсального прорыва в финансовом секторе».
Технические особенности Falcon AI
Falcon работает на архитектуре трансформера почти с двумя миллиардами параметров, что ставит его в иную категорию по сравнению с широкими универсальными языковыми моделями, с которыми большинство людей ассоциирует ИИ. Вместо того чтобы пытаться делать все, Falcon специально создан для прогнозирования денежных потоков и валютной экспозиции — узкоспециализированного, но высокорискового прогнозирования, от которого банки зависят при принятии решений по хеджированию.
Открытый доступ через ArXiv и GitHub
В отличие от большинства проприетарных банковских инструментов прогнозирования, Ant в этом месяце задокументировала выпуск Falcon 2.0 в техническом отчете на arXiv и опубликовала его код на GitHub. Такой уровень открытости позволяет внешним исследователям и конкурентам по отрасли тщательно изучать методологию модели, что заметно отличается от того, как банки обычно оберегают свои внутренние системы управления рисками.
Глобальные банковские партнерства и области применения
Сфера применения Falcon теперь охватывает пять крупных банков, каждый из которых тестирует или внедряет модель для различных аспектов управления валютными рисками. Эти банковские партнерства в области ИИ не возникли за одну ночь — несколько банков уже более года проводили пилотные проекты с Ant до того, как на этой неделе было официально объявлено об установлении партнерских отношений.
Крупные банки, внедряющие Falcon
Ли назвал Citi, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered и Barclays банковскими партнерами Falcon. Этот список важен не только для традиционной торговли FX, поскольку несколько из этих учреждений одновременно создают инфраструктуру токенизированных депозитов и цифровых платежей, нацеленную на обеспечение круглосуточных трансграничных переводов.
Результаты пилотов и варианты использования
Citi запустил свой пилотный проект Falcon в июле 2025 года вместе с продуктом Fixed FX Rates, который позволяет онлайн‑ритейлерам фиксировать обменные курсы более чем по 70 валютам. Citi сообщила, что сочетание этих двух инструментов помогло одному авиаклиенту сократить расходы на хеджирование примерно на 30%. Standard Chartered выбрал другой путь, объединив Falcon со своим агрегированным движком ликвидности, известным как SCALE. Банк утверждает, что такая конфигурация прогнозирует валютную экспозицию Ant с точностью более 90%, одновременно снижая расходы на управление ликвидностью на 50%.
Токенизированная валюта и трансграничные платежи
Сотрудничество HSBC с Ant выходит за рамки одного лишь прогнозирования FX. Компании создали сервис токенизированных депозитов и использовали его в 2025 году для обработки трансграничного платежа по стандарту обмена сообщениями ISO 20022. За этим пересечением стоит следить — прогнозирование с помощью ИИ и токенизированные расчеты решают противоположные стороны одной и той же задачи: предсказывают, где потребуется ликвидность, а затем быстрее перемещают ее туда.
Рыночный контекст и финансовые последствия
Валютный риск стал тем фактором, который многонациональные компании уже не могут игнорировать, и именно поэтому инструменты снижения стоимости хеджирования FX, такие как Falcon, появляются в нужный момент. Согласно последним данным, среднедневной объем торгов иностранной валютой в апреле 2025 года достиг 9,5 трлн долларов, что на 27% больше по сравнению с тем же периодом тремя годами ранее, как сообщает Банк международных расчетов. БМР связал часть этого всплеска с тем, что компании спешно хеджировали долларовую экспозицию после того, как объявления о тарифах в США потрясли валютные рынки.
Более высокие процентные ставки с 2022 года также сделали некоторые хеджирующие инструменты более дорогими, вынуждая инвесторов сопоставлять стоимость защиты с риском оставления экспозиции незахеджированной. На этом фоне система, обещающая сократить расходы на хеджирование и распределение средств более чем на 60%, выглядит очевидно привлекательной — не только для Ant, но и для любого банка, который пытается не допустить, чтобы клиенты теряли деньги на валютных колебаниях.
Регуляторные аспекты и системные риски
Есть одно «но»: когда несколько крупнейших банков мира опираются на одну и ту же модель ИИ, один ошибочный прогноз может отразиться на всей системе, а не остаться в пределах одного учреждения. Совет по финансовой стабильности, в исследовании, подготовленном БМР и опубликованном в июне 2025 года, предупредил, что учреждения финансового сектора, зависящие от ограниченного числа поставщиков решений на базе ИИ — или использующие сопоставимые модели, разработанные на основе сопоставимых наборов данных, — рискуют создать уязвимости на уровне всей системы.
Опасения связаны не только с тем, что одна модель может дать сбой по одной сделке. Если несколько крупных банков читают одни и те же сигналы, ошибки или встроенные предвзятости могут подтолкнуть их к коррелированным решениям именно в тот момент, когда рынки уже находятся под давлением. Быстрое внедрение Falcon имеет две стороны: более широкое использование может действительно сделать хеджирование FX и управление ликвидностью дешевле, одновременно формируя общую технологическую зависимость, за которой регуляторы теперь внимательно наблюдают.
Рост Ant International и стратегические инвестиции
Ant не сбавляет темпов. В раунде акционерного финансирования, завершенном в предыдущем месяце, компания привлекла 1,2 млрд долларов, получив новый капитал для более глубокого внедрения своих финансовых решений на базе ИИ в глобальный банковский сектор. Этот финансовый резерв говорит о том, что развертывание Falcon в Citi, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered и Barclays — лишь начальная фаза более широкой ставки на то, что прогнозирование валютного рынка с помощью ИИ станет стандартной инфраструктурой для того, как банки оценивают и хеджируют валютные риски, — даже несмотря на то, что регуляторы еще разбираются, что произойдет, если слишком многие из них в итоге начнут доверять одной и той же машине.
FAQ
Что такое модель Falcon от Ant International?
Falcon — это модель ИИ на основе трансформера почти с двумя миллиардами параметров, которая прогнозирует денежные потоки и валютную экспозицию (FX), достигая более 90% точности и обрабатывая более 60% валютных конверсий Ant.
Какие крупные банки используют Falcon для торговли иностранной валютой?
Шесть крупных банков, включая Citi, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered и Barclays, заключили партнерство с Ant International для использования Falcon в своей торговле иностранной валютой.
Насколько Falcon может сократить расходы на хеджирование валютных рисков?
Falcon может сократить расходы на хеджирование валютных рисков и распределение средств более чем на 60%; Citi сообщила примерно о 30% экономии в пилотном проекте, а Standard Chartered сократил расходы на управление ликвидностью на 50%.
Есть ли регуляторные опасения по поводу использования моделей ИИ, таких как Falcon, на финансовых рынках?
Да, Совет по финансовой стабильности предупредил, что зависимость многих учреждений от схожих моделей ИИ может создать системные риски через коррелированные рыночные действия в периоды стресса.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»Что такое модель Falcon от Ant International?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Falcon — это модель ИИ на основе трансформера почти с двумя миллиардами параметров, которая прогнозирует денежные потоки и валютную экспозицию (FX), достигая более 90% точности и обрабатывая более 60% валютных конверсий Ant.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Какие крупные банки используют Falcon для торговли иностранной валютой?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Шесть крупных банков, включая Citi, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered и Barclays, заключили партнерство с Ant International для использования Falcon в своей торговле иностранной валютой.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Насколько Falcon может сократить расходы на хеджирование валютных рисков?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Falcon может сократить расходы на хеджирование валютных рисков и распределение средств более чем на 60%; Citi сообщила примерно о 30% экономии в пилотном проекте, а Standard Chartered сократил расходы на управление ликвидностью на 50%.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Есть ли регуляторные опасения по поводу использования моделей ИИ, таких как Falcon, на финансовых рынках?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Да, Совет по финансовой стабильности предупредил, что зависимость многих учреждений от схожих моделей ИИ может создать системные риски через коррелированные рыночные действия в периоды стресса.»}}]}
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.
